WARUM RIVACON?

RIVACON berät Banken und Finanzdienstleister bei herausfordernden Themen im Financial Engineering, im Risikomanagement, in der Gestaltung von Bewertungs- und Datenarchitekturen, sowie in der Anwendung von „Predictive Analytics“ und „Machine Learning“.

Wir haben besonderes technisches Know-how in der Entwicklung integrierter Bewertungsplattformen und verfügen über eine eigene leistungsfähige Bewertungsbibliothek.



UNSERE THEMENFELDER

RIVACON Kunden profitieren von unserer langjährigen Implementierungs- und Umsetzungsexpertise sowie unseren quantitativen und analytischen Fähigkeiten in den folgenden Bereichen:

BEWERTUNG VON FINANZINSTRUMENTEN UND TRANSAKTIONEN (TRADE ANALYTICS)

  • Entwicklung von Bewertungsmodellen für
    strukturierte Produkte und Derivate
  • Bewertung von Optionsrechten in kommerziellen Produkten
  • Unabhängige Validierung von Bewertungsmodellen
  • Independent Price Verification, Prudent Valuation, Marktkonformitätsprüfung
  • Messung der Handels-P&L, P&L-Explain,
    Transferpricing

BEWERTUNG VON PORTFOLIEN UND PORTFOLIORISIKEN (PORTFOLIO ANALYTICS)

  • Credit-, Debt-, Funding-, Collateral-, Margining- und
    Capital-Valuation-Adjustment (XVA)
  • Kreditportfoliobewertung
  • Counterparty-Exposure-Quantifizierung
  • Marktrisikoquantifizierung
  • Messung der Liquiditätsdeckung,
    Liquiditätsablaufbilanz

BEWERTUNGS- UND
DATENARCHITEKTUREN

  • Entwicklung und Erweiterung von Bewertungsbibliotheken
  • Entwicklung, Erweiterung und Optimierung von integrierten Bewertungsplattformen
  • Design und Entwicklung von Marktdatenverwaltungssystemen
  • Design und Entwicklung von Stammdatenverwaltungssystemen
  • Entwicklung und Optimierung integrierter Datenplattformen

PREDICTIVE ANALYTICS UND
MACHINE LEARNING

  • Identifikation von Mispricings in Zusammenhang mit Independent Price Verification
  • Maschinelles Lernen optimaler Orderausführung und Margensteuerung
  • Dynamisch adaptives Lernen von Strategien für Bieterverfahren
  • Optimierung der Bewirtschaftung von Kraftwerks- und Speicheranlagen im Energiebereich
  • Analyse- und Prognosemodelle für Zeitreihendaten


GESELLSCHAFTER

Unser Managementteam hat langjährige Erfahrung im Handel komplexer Finanz- und Energiederivate, im quantitativen Risikomanagement und in der regulatorischen Zulassung interner Risikomodelle.

Dr. Sascha E. Engelbrecht

Sascha ist seit 2017 geschäftsführender Gesellschafter bei RIVACON. Zuvor war er in unterschiedlichen Führungsrollen in der Finanz- und Beratungsindustrie tätig: als Director und Leiter der Risk & Analytics Practice bei Nagler & Company, als Senior Manager im Financial Risk Management Advisory der KPMG, als Head of Risk Analytics bei Dresdner Bank und Commerzbank und als Head of Data & Analytics bei Aspect Capital, einem quantitativen Hedge Fonds.

Sascha promovierte an der University of Massachusetts, wo er anschließend als Research Scientist auf den Gebieten des maschinellen Lernens und der Biokybernetik tätig war.


Prof. Dr. Christian Menn

Christian ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der RIVACON GmbH. Zuvor arbeitete Christian im Aktienderivatehandel bei Sal. Oppenheim jr. & Cie und der DZ Bank – zuerst als Modellentwickler sowie später als Händler für strukturierte Aktienkorrelations- und Indexprodukte.

Nach seinem Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Karlsruhe (TH) und der anschließenden Promotion an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät verbrachte Christian 18 Monate an der Cornell University im Rahmen eines Forschungs- und Lehrauftrags im Bereich Financial Engineering. Im Jahr 2013 wurde er auf eine Professur für Quantitative Methoden an den Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Mainz berufen.


Dr. Daniel Oeltz

Daniel ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der RIVACON GmbH. Er arbeitete als quantitativer Analyst bei Sal. Oppenheim jr. & Cie im Front Office, als quantitativer Risiko-Controller bei der Talanx Asset Management, sowie als Leiter der Quantitativen Analyse bei der Macquarie Group Deutschland. Im Rahmen seiner Tätigkeiten beschäftigte er sich intensiv mit der Modellentwicklung und Risikoabsicherung von Derivaten im Aktien-, Währungs- und Zinsbereich.

Daniel studierte Angewandte Mathematik an der Universität Bonn und promovierte anschließend am Lehrstuhl für Wissenschaftliches Rechnen und Numerische Simulation.


Dr. Kay F. Pilz

Kay ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der RIVACON GmbH. Sein beruflicher Werdegang begann bei Sal. Oppenheim jr. & Cie in Frankfurt am Main, wo er als Front Office Quant für Aktienderivate in der Modellentwicklung arbeitete. In seinen späteren Positionen bei E.ON Energy Trading und der Steag GmbH war er als Senior Energy Quant unter anderem für die Modellierung und Implementierung von Multi-Commodity Modellen, die Bewertung von Gasspeichern und Gas-Swing Kontrakten, sowie die Kraftwerkseinsatzoptimierung und das Hedging von physischen Assets verantwortlich. Aktuell betreibt Kay Pilz die Entwicklung von statistischen Analyse- und Prognosemodellen, die in Handelsstrategien der Stromvermarktung produktiv eingesetzt werden.

Nach seinem Mathematikstudium an der Universität Frankfurt promovierte Kay Frederik Pilz an der Ruhr-Universität Bochum im Bereich der Mathematischen Statistik. Er publiziert noch regelmäßig in Journals zur quantitativen Analyse und Finanzmathematik.



KARRIERE

Wir sind zu jeder Zeit interessiert, talentierte und engagierte Bewerber kennenzulernen. Wenn Sie über fundierte Kenntnisse in einem der oben genannten Themenfelder verfügen, wenn Sie über Engagement zum Erfolg kommen wollen und deshalb für ein junges und dynamisches Unternehmen arbeiten möchten, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an hr@rivacon.com.

Aktuell haben wir folgende Stellen zu besetzen:

» Senior Consultant (m/w)


» Consultant (m/w)



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